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中国股票收益率与宏观经济波动的关联性研究
  • ISSN号：1007-368X
  • 期刊名称：现代管理科学
  • 时间：0
  • 页码：10-12
  • 分类：F832.51[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]吉林大学商学院
  • 相关基金：国家社科基金重大项目“‘十二五’期间我国经济周期波动态势与宏观经济调控模式研究”（批准号：10ZD＆006）;国家自然科学基金项目“非线性随机波动模型估计方法及应用研究”（批准号：70971055）;国家自然科学基金项目“货币政策规则非线性的理论模型与计量研究”（批准号：71001087）;吉林大学科学前沿与交叉学科创新项目“后金融危机时期我国经济周期波动态势与宏观调控模式研究”（批准号：2010JC026）.
  • 相关项目：非线性随机波动模型估计方法及应用研究
作者： 隋建利, 刘金全, 曲国俊|
关键词： 股票收益率, 宏观经济波动, VaR模型
中文摘要：

文章基于我国名义汇率、名义利率、工业增加值以及货币供给量四个主要的宏观经济指标,利用多变量向量自回归（VAR）模型研究我国宏观经济变量冲击是否能够显著影响股票市场收益率的变动。经验结果表明,我国工业增加值以及货币供给量能够显著影响股票收益率,而名义利率以及名义汇率对股票收益率的影响相对较弱,此外,通过脉冲响应函数所得到的检验结果说明,我国宏观经济变量对股票收益率的冲击反应持续期均在一年以上。

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期刊信息
  • 《现代管理科学》
  • 北大核心期刊（2014版）
  • 主管单位:江苏省经济贸易委员会
  • 主办单位:江苏省技术经济与管理 现代化研究会
  • 主编：常江明
  • 地址：江苏省南京市北京西路70号22号楼江苏省委大院内
  • 邮编：210013
  • 邮箱：xdgl@chinajournal.net.cn
  • 电话：025-83249760 835206820
  • 国际标准刊号：ISSN：1007-368X
  • 国内统一刊号：ISSN：32-1281/C
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  • 中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:19813