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自回归条件持续期（ACD）模型的统计特性分析
  • ISSN号：1003-0530
  • 期刊名称：《信号处理》
  • 时间：0
  • 分类：F830.9[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]天津商学院理学院,天津300134, [2]中国地质大学数理学院,武汉430074
  • 相关基金：国家自然科学基金（60472062）
作者： 王玉玲[1], 王晶[2], 向东进[2]
关键词： ACD模型, 失效率函数, 随机过程, ACD model, failure rate function, random process
中文摘要：

从一簇新的关于超高频的金融时间序列模型-ACD模型的统计特性入手，基于高频交易的模型的样本来探讨平稳过程的ACD模型的一些相关性质．这簇模型能为金融市场提供信息和依据．

英文摘要：

Start from the statistic property of ACD model which is a new financial time sequence model concerning UHF, based on the sample of the model of high-frequency transaction, to discuss relevant properties of ACD model in stationary process. The model can provide information and reference to financial market.

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期刊信息
  • 《信号处理》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中国科学技术协会
  • 主办单位:中国电子学会
  • 主编：谢维信
  • 地址：北京鼓楼西大街41号
  • 邮编：100009
  • 邮箱：xhclfh@sohu.com
  • 电话：010-64010656
  • 国际标准刊号：ISSN：1003-0530
  • 国内统一刊号：ISSN：11-2406/TN
  • 邮发代号:80-531
  • 获奖情况:
  • 国家一级科技期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 美国剑桥科学文摘,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:10219