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VaR模型及其在金融风险管理中的应用
  • ISSN号：1007-368X
  • 期刊名称：《现代管理科学》
  • 时间：0
  • 分类：F832.5[经济管理—金融学] F830[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]天津大学管理学院, [2]蚌埠学院
  • 相关基金：基金项目：国家自然科学基金（60472062）;安徽省高等学校省级自然科学研究项目（KJ20098213）.
作者： 王玉玲[1], 马军海[1], 王晶[2]
关键词： VaR, 历史模拟法, 方差-协方差法, 蒙特卡洛法
中文摘要：

文章阐明了VaR的基本理论和VaR计算的基本方法，并对常用的VaR模型的计算方法及特点进行了深入的比较分析。文章还对投资组合的VaR进行了实证分析，结果表明VaR模型是一种简单有效的度量金融风险的方法。

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期刊信息
  • 《现代管理科学》
  • 北大核心期刊（2014版）
  • 主管单位:江苏省经济贸易委员会
  • 主办单位:江苏省技术经济与管理 现代化研究会
  • 主编：常江明
  • 地址：江苏省南京市北京西路70号22号楼江苏省委大院内
  • 邮编：210013
  • 邮箱：xdgl@chinajournal.net.cn
  • 电话：025-83249760 835206820
  • 国际标准刊号：ISSN：1007-368X
  • 国内统一刊号：ISSN：32-1281/C
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:19813