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A Large Deviation Principle for the Risk Process with Varying Premium
  • ISSN号：0255-7797
  • 期刊名称：《数学杂志》
  • 时间：0
  • 分类：O211.9[理学—概率论与数理统计;理学—数学] F832.5[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]School of Mathematics and Statistics, Wuhan University,Wuhan 430072, Hubei, China, [2]School of Mathematics and Information Sciences, JiangxiNormal University, Nanchang 330022, Jiangxi, China
  • 相关基金：Supported by the National Natural Science Foundation of China （70273029）
作者： HE Xiaoxia[1], MING Ruixing[2], HU Yijun[1]
关键词： 风险过程, 大偏差原理, 溢价波动, 随机进化方程, large deviations, varying premium, compound Pois-son process
中文摘要：

HE Xiaoxia （1979-）, female, Ph. D. candidate, research direction： large deviations and their applications, insurance mathematics. E-mail： Elizabeth_He@ 163.com To whom correspondence should be addressed. E-mail： yijunhu@public. wh.hb.cn

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期刊信息
  • 《数学杂志》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中华人民共和国教育部
  • 主办单位:武汉大学 湖北省数学学会 武汉数学学会
  • 主编：陈化
  • 地址：湖北武汉大学
  • 邮编：430072
  • 邮箱：jmath@whu.edu.cn
  • 电话：027-68754687
  • 国际标准刊号：ISSN：0255-7797
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1163/O1
  • 邮发代号:38-71
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:3910