欢迎您!
东篱公司
退出
申报数据库
申报指南
立项数据库
成果数据库
期刊论文
会议论文
著 作
专 利
项目获奖数据库
位置:
成果数据库
>
期刊
> 期刊详情页
L^p solutions of finite and infinite time interval BSDEs with non-Lipschitz coefficients
ISSN号:1744-2508
期刊名称:Stochastics: An International Journal of Probabili
时间:2012
页码:487-506
相关项目:生成元g关于y弱单调且广义一般增长的倒向随机微分方程解的存在唯一性及相关问题研究
作者:
Fan Sheng Jun(范胜君)|Jiang Long(江龙)|
同期刊论文项目
生成元g关于y弱单调且广义一般增长的倒向随机微分方程解的存在唯一性及相关问题研究
期刊论文 28
同项目期刊论文
L^p solutions to backward stochastic differential equations with discontinuous generators
One-dimensional BSDEs with left-continuous, lower semi-continuous and linear-growth generators
有限或无限时间终端多维倒向随机微分方程L~1解的存在唯一性(英文)
A representation theorem for generators of BSDEs with finite or infinite time intervals and linear-g
具有单调、Holder连续及可积参数的一维倒向随机微分方程(英文)
Existence and uniqueness result for multidimensional BSDEs with generators of Osgood type
无限时间终端BSDE生成元的一个表示定理
生成元一致连续的多维倒向随机微分方程的L^p解
二次交替容度的AVaR的表示定理(英文)
Continuous-time mean-variance portfolio selection with inflation in an incomplete market
L^p (p ≥ 1) solutions of multidimensional BSDEs with monotone generators in general time intervals
L^p solutions of BSDEs with a new kind of non-Lipschitz coefficients
终端时间可为无限的BSDE解的递归迭代序列的收敛性及解的存在唯一性
具有拟Holder连续生成元的倒向随机微分方程的可积解
A maximum entropy method for a robust portfolio problem
A general existence and uniqueness result on multidimensional BSDEs
Optimal risk-sharing under mutually singular beliefs
<span lang="EN-US" style="font-family:;" roman","serif";="
<span style="color: rgb(59, 59, 237); font-family:;" new="" times=""
L^p (p>1) solutions of backward stochastic differential equations with monotonic and uniformly co
一类倒向随机微分方程解的稳定性定理
有限或无限时间终端多维倒向随机微分方程L1解的存在唯一性
一致连续的多维倒向随机微分方程的L~1解
关于多维倒向随机微分方程的一个一般的存在唯一性结果
二次交替容度的AVaR的表示定理