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求解一类结构型变分不等式的加速随机方法
  • ISSN号:1001-9847
  • 期刊名称:《应用数学》
  • 时间:0
  • 分类:O221[理学—运筹学与控制论;理学—数学]
  • 作者机构:[1]南京审计大学理学院,江苏南京211815, [2]中国民航飞行学院计算机学院,四川广汉618307, [3]北京师范大学出版集团,北京100875
  • 相关基金:国家自然科学基金项目(71302178,11201232),国家自然科学基金和中国民航局联合资助项目(U1233105)
中文摘要:

基于Glowinski的交替方向法和何炳生教授的改善步长的收缩算法。提出一个求解结构型变分不等式的加速随机方法.新方法的优势在于利用独立同分布的随机数来扩张步长,克服了传统的交替方向法中固定步长因子的缺点,证明了新方法的下降方向是可行的.在适当的假设条件下,给出新方法的性质,并证明新方法依概率收敛.通过对来自于金融和统计中问题的一系列数值试验,验证新方法的可行性和有效性.

英文摘要:

In this paper, we proposed an accelerated stochastic method for solving a class of structured variational inequalities, based on the alternating directions method of Glowinski Roland and the extended contraction method of HE Bingsheng. The new method resolved the inadequacy of fixed steplength in the classic alternating directions method and showed that descent direction is feasible. Meanwhile, the properties and convergence of the new method are proved under suitable conditions. Numerical results gained through solving the finance and statistics problem are provided to demonstrate that our method is feasible and effective.

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期刊信息
  • 《应用数学》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:国家教育部
  • 主办单位:华中科技大学
  • 主编:李大潜
  • 地址:武汉珞喻路1037号华中科技大学逸夫科技大楼南楼902室
  • 邮编:430074
  • 邮箱:yysx_hust@163.com
  • 电话:027-87543831
  • 国际标准刊号:ISSN:1001-9847
  • 国内统一刊号:ISSN:42-1184/O1
  • 邮发代号:38-61
  • 获奖情况:
  • 中国科学引文数据库来源期刊,中国学术期刊综合评价数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 美国数学评论(网络版),德国数学文摘,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),中国北大核心期刊(2000版)
  • 被引量:4139