位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
基于copula函数的保险准备金的确定方法
  • 期刊名称：梁冯珍、史道济。基于copula函数的保险准备金的确定方法。统计与决策，2006.12
  • 时间：0
  • 相关项目：中国股票市场流动性风险溢价研究
同期刊论文项目
中国股票市场流动性风险溢价研究
期刊论文 17 会议论文 1
同项目期刊论文
The Research on the Relationship between Liquidity and the Closed-end Fund Discount
Poisson-Gumbel复合极值分布的参数估计
基于Copula的股票市场VaR和最优投资组合分析
尾部相关性对投资组合VaR的影响分析
金融市场组合风险的相关性研究
The Panel Data Analysis of The Liquidity Impact Cost and The Determinants in Chinese A-Share Market
基于最优清算策略的流动性风险溢价测算
中国股票市场的“不流动性溢价”现象研究
项目投资的实物期权方法应用分析
金融期货交易对其基础资产市场的影响
商业银行的流动性风险管理
半参数阿基米德Copula的理论应用
非径向对称随机向量的研究
复合极值分布参数的概率权矩估计
基于BSDE的开放式基金赎回风险控制模型
二重套期保值理论及实证研究