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基于Copula-GARCH模型的上证地产股与金融股的相关性研究
  • ISSN号：1008-9497
  • 期刊名称：浙江大学学报(理学版)
  • 时间：2013
  • 页码：140-145
  • 相关项目：完美Copula模型构建及其在中国式信用衍生品创新中的应用
作者： 刘桂梅|赵丽|
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期刊信息
  • 《浙江大学学报：理学版》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:教育部
  • 主办单位:浙江大学
  • 主编：贺贤士 张富春
  • 地址：杭州市天目山路148号
  • 邮编：310028
  • 邮箱：zdxb_l@zju.edu.cn
  • 电话：0571-88272803
  • 国际标准刊号：ISSN：1008-9497
  • 国内统一刊号：ISSN：33-1246/N
  • 邮发代号:32-36
  • 获奖情况:
  • 第二届中国高校精品科技期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘（网络版）,美国数学评论（网络版）,英国农业与生物科学研究中心文摘,波兰哥白尼索引,德国数学文摘,荷兰文摘与引文数据库,美国剑桥科学文摘,英国动物学记录,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:7855