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Unilateral CVA for CDS in a contagion model with stochastic pre-intensity and interest
  • ISSN号：0264-9993
  • 期刊名称：Economic Modelling
  • 时间：2012
  • 页码：471-477
  • 相关项目：完美Copula模型构建及其在中国式信用衍生品创新中的应用
作者： Qunfang Bao|Si Chen|Shenghong Li|
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