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The forward-path method for pricing multi-asset American-style options under general diffusion proce
  • ISSN号：0377-0427
  • 期刊名称：Journal of Computational and Applied Mathematics
  • 时间：2014.6
  • 页码：25-31
  • 相关项目：完美Copula模型构建及其在中国式信用衍生品创新中的应用
作者： Hu, Wenbin|Li, Shenghong|
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