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网络传染下关联企业的系统性综合风险度量与优化配置研究
  • ISSN号：1006-1770
  • 期刊名称：《新金融》
  • 时间：0
  • 分类：F275[经济管理—企业管理;经济管理—国民经济] F224[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：上海师范大学商学院
  • 相关基金：教育部人文社科研究项目“中国宏观审慎货币政策的调控机制研究”(11YJA790107)、“通货膨胀惯
作者： 崔百胜, 梁钟元
关键词： Copula-TARCH-VaR模型, 增量风险价值, 组合优化
中文摘要：

资产具有交叉联动效应,这将给企业组合带来风险分散效应与传染效应,后者又会进一步形成系统性风险。沿用传统的综合评分方法,无法合理地综合评估这些风险。于是本文分三步构建Copula-TARCH-VaR模型,度量网状关联情况下的企业组合风险价值;在此基础上,设计了组合优化决策模型。并以信用资产关联企业实例进行了条件边缘分布的拟合估计、多元tCopula函数检验、风险价值模拟计算以及组合的优化配置与调整分析。实例计算效果表明该方法的适用性与有效性是比较好的。

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　中国宏观审慎货币政策的调控机制研究
期刊论文 32
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期刊信息
  • 《新金融》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:交通银行股份有限公司
  • 主办单位:交通银行股份有限公司
  • 主编：连平
  • 地址：上海市仙霞路18号
  • 邮编：200336
  • 邮箱：xinjr@bankcomm.com
  • 电话：021-32169999
  • 国际标准刊号：ISSN：1006-1770
  • 国内统一刊号：ISSN：31-1560/F
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:6855