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中文摘要：
根据《商业银行风险监管核心指标(试行)》,本文综合考虑商业银行风险监管的流动性风险、信用风险、风险迁徙率、风险抵补能力等方面的17个指标,通过全局主成分分析法,采用16家上市银行2007年到2013年的季度数据,得到每家银行在此期间各个时期的综合风险评价指数,然后运用面板数据的固定效应变截距模型,检验了新《资本管理办法》对商业银行综合风险承担的抑制效果,以及该影响是否依赖于银行盈利状况和银行规模。实证结果显示,商业银行的利润最大化行为加大了银行综合风险过度承担;较高的资本充足率监管对银行综合风险承担具有显著的抑制作用,同时资本监管的实施效果依赖于银行盈利能力与银行规模。这表明,中国在2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》对于降低中国银行综合风险具有重要作用,其实施效果能够达到抑制银行风险过度承担、增强金融体系稳定性的作用。
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