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我国金融市场间风险传染的VAR-GARCH-M-BEKK模型的实证分析
  • ISSN号：1002-462X
  • 期刊名称：《学习与探索》
  • 时间：0
  • 分类：F224[经济管理—国民经济] F832.5[经济管理—金融学]
  • 作者机构：吉林大学商学院
  • 相关基金：国家社科基金项目“系统性金融风险与宏观审慎监管研究”(批准号12BJY158)的阶段性成果
作者： 孙彦林, 陈守东
关键词： 金融市场, VAR-GARCH-M-BEKK, 风险传染, 均值波动溢出效应
中文摘要：

本文基于VAR—GARCH—M—BEKK模型对我国2005年7月22日至2014年4月18日间的股票市场、债券市场、外汇市场、货币市场均值与波动溢出效应进行深入研究,探讨我国金融市场间"风险传染"的作用机理。实证结果表明,我国金融市场间一阶矩均值溢出效应不显著,但是存在较明显的二阶矩波动溢出效应。因此,目前我国的主要矛盾是进一步提高各金融市场之间关联性的问题,使货币政策有较高的传导效率。

同期刊论文项目
　系统性金融风险与宏观审慎监管研究
期刊论文 25
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期刊信息
  • 《学习与探索》
  • 北大核心期刊（2014版）
  • 主管单位:黑龙江省社科院
  • 主办单位:黑龙江省社会科学院
  • 主编：张磊
  • 地址：哈尔滨市南岗区联发街62号
  • 邮编：150001
  • 邮箱：
  • 电话：0451-86211635
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-462X
  • 国内统一刊号：ISSN：23-1049/C
  • 邮发代号:14-64
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国社科基金资助期刊,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:16818