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我国股票市场不稳定性分解与经济增长
  • ISSN号：1000-176X
  • 期刊名称：《财经问题研究》
  • 时间：0
  • 分类：F233[经济管理—会计学;经济管理—国民经济] F830.91[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]吉林大学商学院,吉林长春130012
  • 相关基金：国家社会科学基金重大项目“十二五期间我国金融风险监测预警研究”（IOZD＆010）;国家社会科学基金一般项目“系统性金融风险与宏观审慎监管研究”（12BJY158）
作者： 陈守东[1], 陶治会[1]
关键词： 股票市场不稳定性, 货币政策传导, 经济增长
中文摘要：

本文使用马尔科夫区制转移时变系数模型（Markov-TVP）研究我国股票市场与其影响因素的时变响应关系,并对股票市场不稳定性进行分解.时变系数的估计结果表明,我国货币政策的股票市场传导路径具有不稳定性,2003年以来,股票市场部分地实现了经济“睛雨表”的功能,且自2010年后股票市场对经济的响应关系进入了完全反应区域.不稳定性分解的结果表明,股票市场不稳定性的主要根源在于外在不稳定性,存在着股票市场外在不稳定性对经济的非对称影响,即在经济增长的高波动区制,股票市场的内在不稳定性和外在不稳定性都对经济没有显著影响,而在经济增长的低波动区制,股票市场的外在不稳定性对经济的抑制作用显著,但抑制程度较弱.

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期刊信息
  • 《财经问题研究》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:辽宁省教育厅
  • 主办单位:东北财经大学
  • 主编：艾洪德
  • 地址：大连市沙河区尖山街217号
  • 邮编：116025
  • 邮箱：cjwtyj@163.com
  • 电话：0411-84710514 84710524
  • 国际标准刊号：ISSN：1000-176X
  • 国内统一刊号：ISSN：21-1096/F
  • 邮发代号:8-117
  • 获奖情况:
  • 中国经济类核心期刊,中国期刊方阵双效期刊,全国双十佳社科学报
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国社科基金资助期刊,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:26566