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下滑风险限制下相依风险的最优停止损失再保险
  • ISSN号：1000-2367
  • 期刊名称：《河南师范大学学报：自然科学版》
  • 时间：0
  • 分类：O241.82[理学—计算数学;理学—数学]
  • 作者机构：[1]河南师范大学数学与信息科学学院,河南 新乡453007
  • 相关基金：国家自然科学基金（11001077）;河南省教育厅软科学（20108110013）
作者： 李俊芬[1], 普丹丹[1], 刘利敏[1]
关键词： 相依风险, 下滑风险, 再保险, VaRT, dependent risks , downside risks, reinsurance, VaRT
中文摘要：

采用Copula函数的相依风险模型和方差保费原理，从保险人的角度考虑了两相依风险的最优停止损失再保险，得到了VaRT标准下的最优保留值及其存在条件．

英文摘要：

According to copula function with dependent risks model and the variance premium principle, from the per- spective of the insured risk of the two dependent optimal stop-loss reinsurance, the research obtains the optimal retention and conditions for the existence under VaRT standard .

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期刊信息
  • 《河南师范大学学报：自然科学版》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:河南师范大学
  • 主办单位:河南师范大学
  • 主编：王记录
  • 地址：河南省新乡市建设东路46号
  • 邮编：453007
  • 邮箱：
  • 电话：0373-3329394 3329272
  • 国际标准刊号：ISSN：1000-2367
  • 国内统一刊号：ISSN：41-1109/N
  • 邮发代号:36-55
  • 获奖情况:
  • 国家新闻出版局、国家科委优秀学报奖,河南省科委、河南省教委优秀学报
  • 国内外数据库收录:
  • 美国化学文摘（网络版）,美国数学评论（网络版）,英国农业与生物科学研究中心文摘,德国数学文摘,英国动物学记录,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:7535