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离散时间模型的幂效用无差别定价
  • ISSN号：1000-2367
  • 期刊名称：《河南师范大学学报：自然科学版》
  • 时间：0
  • 分类：O211.6[理学—概率论与数理统计;理学—数学] F830.9[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]河南师范大学数学与信息科学学院,河南新乡453007
  • 相关基金：国家自然科学基金（11001077）; 河南省教育厅软科学基金（2009A630026）
作者： 刘利敏[1], 耿磊[1], 王小攀[1]
关键词： 幂效用函数, 无差别定价, 鞅测度, 条件期望, power utility function, indifference pricing, martingale measure, conditional expectation
中文摘要：

研究了离散时间模型的幂效用函数无差别定价问题.利用鞅方法证明了完全市场的幂效用函数无差别定价为无套利定价,讨论了不完全市场中幂效用函数无差别定价计算的关键问题,并得到了单阶段三叉树模型的幂效用函数的无差别定价满足的方程.

英文摘要：

This paper deals with the indifference pricing of power utility function under discrete-time model.It is shown that the indifference pricing is free-arbitrage pricing by the martingale approach.The main thing about the power utility function indifference pricing is considered in the incomplete market,and the equation satisfying the power utility function indifference pricing is obtained under single stage trinomial tree model.

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期刊信息
  • 《河南师范大学学报：自然科学版》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:河南师范大学
  • 主办单位:河南师范大学
  • 主编：王记录
  • 地址：河南省新乡市建设东路46号
  • 邮编：453007
  • 邮箱：
  • 电话：0373-3329394 3329272
  • 国际标准刊号：ISSN：1000-2367
  • 国内统一刊号：ISSN：41-1109/N
  • 邮发代号:36-55
  • 获奖情况:
  • 国家新闻出版局、国家科委优秀学报奖,河南省科委、河南省教委优秀学报
  • 国内外数据库收录:
  • 美国化学文摘（网络版）,美国数学评论（网络版）,英国农业与生物科学研究中心文摘,德国数学文摘,英国动物学记录,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:7535