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跳-扩散模型下相对收益过程带停时的均值-方差随机控制
  • ISSN号：1000-4424
  • 期刊名称：《高校应用数学学报：A辑》
  • 时间：0
  • 分类：O211.6[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]上海理工大学管理学院,上海200093, [2]河南师范大学数学与信息科学学院,河南新乡453007
  • 相关基金：国家自然科学基金（11171221;11001077）
作者： 刘利敏[1,2], 肖庆宪[1]
关键词： 跳-扩散过程, 相对收益过程, 停时, 识别定理, RICCATI方程, jump-diffusion, the relative return process, stopping time, verification theorem, Riccati equation
中文摘要：

针对跳扩散模型下鞅测度不唯一的问题,利用识别定理和Riccati方程研究了跳扩散模型下带停时的均值-方差随机控制问题,得到了相对收益过程最优投资策略的显式解及相应的最优停时,并且给出了在最优停止时间的均值方差有效边界.

英文摘要：

Using verification theorem and Riccati equation,mean-variance stochastic control of jump-diffusion models with Discretionary stopping is presented for non-unique martingale measure of jump-diffusion models.The explicit solution for the optimal strategies and the corresponding optimal stopping of the relative return process are established.Finally,the efficient frontier for the optimal stopping is derived.

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期刊信息
  • 《高校应用数学学报：A辑》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:国家教育部
  • 主办单位:浙江大学 中国工业与应用数学学会
  • 主编：林正炎 李大潜
  • 地址：杭州市玉泉浙江大学数学系
  • 邮编：310027
  • 邮箱：amjcu@zjy.edu.cn
  • 电话：0571-87951602
  • 国际标准刊号：ISSN：1000-4424
  • 国内统一刊号：ISSN：33-1110/O
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:3669