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Levy过程驱动的倒向随机微分方程生成元的表示定理
  • ISSN号：0254-3079
  • 期刊名称：应用数学学报
  • 时间：2015.9.15
  • 页码：892-900
  • 分类：O211.6[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]北京工业大学应用数理学院,北京100124, [2]华北理工大学理学院,唐山063009
  • 相关基金：国家自然科学基金（11171010）; 北京市自然科学基金（1132008）资助项目
  • 相关项目：带有不精确性的随机模型理论及其应用研究
作者： 郑石秋|李寿梅|
关键词： 倒向随机微分方程, 生成元的表示定理, 逆比较定理, LEVY过程, backward stochastic differential equation, Levy process, representation theorem, converse comparison theorem
中文摘要：

本文在适当的假设之下,建立了由一种Levy过程驱动的倒向随机微分方程生成元的表示定理,应用此表示定理,我们获得了此类倒向随机微分方程的逆比较定理.

英文摘要：

In this paper,a representation theorem for generators of backward stochastic differential equations（BSDEs for short） driven by a Levy process with moments of all orders is established,under some suitable conditions.As an application of this representation theorem,a converse comparison theorem of this kinds of BSDEs is obtained.

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期刊信息
  • 《应用数学学报》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国数学会 中国科学院数学与系统科学研究院
  • 主编：丁夏畦
  • 地址：北京市海淀区中关村东路55号
  • 邮编：100190
  • 邮箱：
  • 电话：
  • 国际标准刊号：ISSN：0254-3079
  • 国内统一刊号：ISSN：11-2040/O1
  • 邮发代号:2-822
  • 获奖情况:
  • 1996、2000年获“中科院优秀科技期刊”三等奖,1997年获“第二届全国优秀科技期刊”三等奖,2001年入选“双效期刊”（中国期刊方阵）
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:6864