位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
股指期货与股指期权套期保值组合的Delta中性动态模拟——基于沪深300股指期货仿真交易的分析
  • ISSN号：1674-2265
  • 期刊名称：金融发展研究
  • 时间：0
  • 页码：66-71
  • 相关项目：国家外汇储备的多元化和国际资产配置模型
作者： 魏洁|Wei Jie|
同期刊论文项目
国家外汇储备的多元化和国际资产配置模型
期刊论文 110 会议论文 14
同项目期刊论文
Forwards or Options? Currency Risk Hedging for International Portfolios via Stochastic Programming.
指数期权与现货价格之间的动态关系及其定价偏差研究——基于香港恒生指数期权市场
Orthogonal support vector machine for credit scoring
基于双隶属模糊支持向量机的中小企业信用评价
外部冲击对PPI指数的结构性传导——基于FAVAR模型的全视角分析
美国金融机构破产前高管薪酬特征分析
收入差距、借贷水平与居民消费的地区及城乡差异
The effects of uncertainty and corporate governance on firms' demand for liquidity
基于小波分析研究美国次贷危机在全球股票市场中的传染
现货、股指期货与股指期权套期保值组合的Delta中性动态模拟
城镇家庭消费金融效应的地区差异研究
中国非金融行业上市公司现金流风险研究
基于多层次Petri网的复杂产品分布协同研发体系设计方法
最大熵原理在不完全信息博弈中的应用
基于改进支持向量机的上市公司财务困境判别研究
Insurance Development and Economic Growth
基于CVaR与矩匹配方法的外汇储备资产配置动态随机优化模型
论外汇投资中的估值效应及其经济影响
Research on Interactions between Hedge Funds and International Stock Markets
基于Copula理论的多心理帐户组合VaR模型与基金风险管理
国际大宗商品资产行业配置研究
国际投资汇率风险的综合套保策略研究
Cross-market Soybean Futures Price Discovery: Does the Dalian Commodity Exchange Affect the Chicago
Exogenous Shocks and Information Transmission In Global Copper Futures Markets
人民币指数期货定价研究
价值投资还是价值创造?——基于境内外机构投资者比较的经验研究
国际金融系统风险的放大与传导:对冲基金在金融风暴中的作用
国企衍生品投资亏损：解析与监管启示
基于模糊支持向量机的上市公司财务困境预测
股指期权对股指期货的促进作用:来自韩国的证据
保险服务业产业内贸易及其影响因素的实证分析
International assets allocation with risk management via multi-stage stochastic programming
Credit Scoring Model Hybridizing Artificial Intelligence with Logistic Regression
Optimal Allocation between International Reserves and Sovereign Wealth Funds for Different Horizons
大宗商品战略配置——基于国民效用与风险对冲的视角
Pricing of LIBOR futures by martingale method in Cox-Ingersoll-Ross model
养老基金战略性资产配置研究
基于加权最小二乘拟蒙特卡罗的美式期权定价
分数布朗运动下带违约风险的可转换债券定价
制度因素对我国国际储备的惯性影响
基于优选模型的季度国际油价预测系统构建
股指期权定价的非参数数值方法研究
Study and Application of Credit Scoring Models to Appraisal of the Loan to Chinese Companies with Un
基于时变t-Copula的抵押外汇契约定价研究
基于已实现二阶矩预测的期货套期保值策略及对股指期货的应用
基于均值-CVaR模型的外汇储备币种配置研究
Optimal size of currency swap between central banks: evidence from China
最优交易策略对交易持续期的影响
现金流风险研究综述
Dual membership SVM method based on spectral clustering
不完全信息下二叉树期权价格上下界
股价波动非同步性——信息还是噪音?
投机行为还是实际需求？国际大宗商品价格影响因素的广义视角分析
基于奈特不确定性随机波动率期权定价
市场效率:股指期权、股指期货与股指的关系——来自香港恒生指数市场的证据
行业分析师盈利预测偏差的新解释
国际养老基金投资管理模式比较及对我国的启示
投机还是实需：国际商品期货价格的影响因素分析
外部冲击下外汇储备与主权财富基金的最优配置
基于Fréchet Copula的欧式脆弱期权定价
主权财富基金的战略价值——基于国民效用与风险对冲的视角
海外股指期货与期权市场并行发展的理论揭示
High Frequency Information Based Portfolio Decision for Downside Risk-Return Tradeoff Using Differen
基于WCVaR的我国外汇资产优化配置的实证研究
金融风暴与救市机制
国企衍生品投资亏损：解析及监管启示
人民币指数美式期货期权定价研究
基于控制权转移视角的股权结构与公司价值——来自并购中上市目标公司的证据
中国国际储备战略调整方向
政府引导下的绿色金融创新机制
商品货币的交叉套期保值策略——以中澳贸易为例
人民币外汇期权套保策略：基于随机规划模型
股价波动非同步性——信息还是噪音
对冲基金与国际资产价格的波动性传递
民主还是集权——创业者治理结构的选择
基于最小下偏矩的动态期货跳跃套期保值策略
流动性特征对知情、非知情交易的影响研究
中国对外直接投资是过度还是不足？——基于制度视角与跨国面板数据的实证研究
股指期货与股指期权市场之间的风险传递效应研究——来自香港恒生指数衍生品市场的证据
量化宽松货币政策对新兴市场的溢出效应分析——基于中国和巴西的经验研究
基于行业标准的《金融工程》课程教学改革研究
基于均值一CVaR模型的外汇储备币种配置研究
恒指期货市场有效性研究
人民币有效汇率指数的编制及国际经验借鉴
期刊信息
  • 《金融发展研究》
  • 北大核心期刊（2014版）
  • 主管单位:中国人民银行济南分行
  • 主办单位:山东省金融学会
  • 主编：董龙训
  • 地址：济南市经七路382号
  • 邮编：250021
  • 邮箱：jrfzyj@vip.163.com
  • 电话：0531-86167352
  • 国际标准刊号：ISSN：1674-2265
  • 国内统一刊号：ISSN：37-1462/F
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 2008年山东优秀期刊,华东地区优秀期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:4021