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多元自相关过程的VAR控制图
  • 期刊名称:数理统计与管理(已录用)
  • 时间:0
  • 分类:O213.1[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构:[1]教育部人文社会科学重点研究基地清华大学现代管理研究中心,北京100084, [2]清华大学经济管理学院,管理科学与工程系,北京100084
  • 相关基金:国家自然科学基金资助项目(编号:70472010,70621061)
  • 相关项目:接近零不合格过程的多元控制及其计算机实现
作者: 杨穆尔、孙静
中文摘要:

为了解决多元自相关过程的残差T^2控制图对小偏移不灵敏的问题,本文利用批量-均值法的思想,结合VAR模型的渐近分布,设计了多元自相关过程的向量自回归(VAR)控制图。只要子组样本量足够大,VAR控制图可以对过程出现的各种偏移进行有效控制。通过对比残差T^2控制图的控制效果,得出VAR控制图对小偏移灵敏、残差T^2控制图对大偏移灵敏的结论,联合使用VAR控制图和残差T^2控制图可更有效地监控多元自相关过程。

英文摘要:

Residual-based T^2 control chart is not effective for monitoring the multivariate autocorrelated processes with shifts extremely small. In this paper, based on the thinking of batch-means, a control procedure is provided using the methodological conclusion of distribution characteristics for vector autoregressive model (VAR), termed the VAR control scheme. As long as subgroup size is sufficient large, VAR control scheme can be used efficiently to monitor all shifts, even extremely small. Compared with residual-based T^2 control chart, VAR control scheme is sensitive for small shifts and residual-based T^2 control chart is sensitive for big shifts comparatively. Thus it is more effective to monitoring the multivariate autocorrelated observations by combining VAR control scheme and residual T^2 control chart.

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