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中美股市在次贷危机背景下的联动性考证
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：F832[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]陕西师范大学国际商学院,西安710062
  • 相关基金：国家人文社会科学基金资助项目（07BJY169）;教育部人文社科基金资助项目（06JA790068）;陕西师范大学“211工程”三期重点学科建设项目“中国特色社会主义发展经济学研究”资助
作者： 胡秋灵[1], 刘伟[1]
关键词： 金融危机, 联动性, VAR模型, GRANGER因果检验, 脉冲响应, 方差分解
中文摘要：

在美国次贷危机引发全球金融危机背景下，基于2007年8月1日到2008年12月31日的日数据，文章对中国上证综合指数和美国标准普尔500指数日收益率建立了VAR模型，并进行Granger因果关系检验、脉冲响应和方差分解等实证分析研究结果对投资者及时采取合理准确的投资策略以及管理当局制定相关金融政策有一定指导作用。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658