位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
Approximation for the ruin probabilities in a discrete time risk model with dependent risks
  • ISSN号：0167-7152
  • 期刊名称：Statistics & Probability Letters
  • 时间：0
  • 页码：1335-1342
  • 语言：英文
  • 相关项目：保险风险的数学模型及最优分红问题
作者： Wang, Yinfeng|Yin, Chuancun|
同期刊论文项目
保险风险的数学模型及最优分红问题
期刊论文 42
同项目期刊论文
带扰动的两类索赔风险模型的罚金折扣函数
THE JOINT DISTRIBUTIONS OF SOME ACTUARIAL DIAGNOSTICS FOR THE JUMP-DIFFUSION RISK PROCESS
Dividend payments in the classical risk model under absolute ruin with debit interest
Optimality of the barrier strategy in de Finetti's dividend problem for spectrally negative Lévy pro
关于一类带常利率的更新风险模型的破产时值
The Gerber-Shiu Expected Discounted Penalty Function for Levy Insurance Risk Processes
The Perturbed Compound Poisson Risk Process with Investment and Debit Interest
On the classical risk model with credit and debit interests under absolute ruin
Generalized Peng's g-expectations and related properties
关于倒向随机微分方程生成元惟一性的一个结果
绝对破产下具有贷款利息及常数分红界的扰动复合Poisson风险模型
On Cramér's theorem for capacities
复合Poisson模型中“双界限”分红问题
The perturbed Sparre Andersen model with a threshold dividend strategy
A perturbed risk process compounded by a geometric Brownian motion with a dividend barrier strategy
一类重尾分布下的随机游动的渐近结果及其在风险理论中的应用
一类双险种风险模型中的罚金函数
随机游动的阶梯高度和最大值及其在风险理论中的应用
带红利的两类索赔风险模型的Gerber-Shiu函数
一类Sparre Andersen风险模型的Gerber-Shiu函数
一类索赔相关且带干扰的风险模型
经典风险模型的推广
EQUIVALENT CONDITIONS OF LOCAL ASYMPTOTICS FOR THE OVERSHOOT OF A RANDOM WALK WITH HEAVY-TAILED INCR
Asymptotics for solutions of a defective renewal equation with applications
Moments of the first passage time of one-dimensional diffusion with two-sided barriers
带扰动Lévy风险过程的G-S函数
On the extinction of population-size-dependent bisexual Galton-Watson processes
古典风险模型的破产概率与M/G/1忙期的最大工作量的分布古典风险模型的破产概率与M/G/1忙期的最大工作量的分布
一类非标准随机游动及其在风险理论中的应用
带有移民的两性分支过程极限性质
奖惩系统下一类风险模型的生存概率
古典风险模型的破产概率与M/G/1忙期的最大工作量的分布
一类风险模型的破产概率
一类延迟更新风险模型中的罚金函数