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一类非标准随机游动及其在风险理论中的应用
  • ISSN号：0254-3079
  • 期刊名称：应用数学学报
  • 时间：0
  • 页码：769-780
  • 语言：中文
  • 分类：O211.6[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]临沂师范学院商学院,临沂276005, [2]曲阜师范大学数学科学学院,曲阜273165
  • 相关基金：国家自然科学基金（10471076,10771119）,教育部科技重点项目（206091）及山东省自然科学基金（2004A06）资助项目.致谢感谢审稿人提出的宝贵意见.
  • 相关项目：保险风险的数学模型及最优分红问题
作者： 黄宝安|尹传存|
关键词： 非标准随机游动, S(γ)族, 阶梯高度, 尾概率, 破产概率, Non-standard random walk, the class S（γ）, ladder height, tail probability, ruin probability
中文摘要：

考虑一类非标准的随机游动Sn=X1＋…＋Xn,其中Xi（i≥1）为一列独立的随机变量序列,X1的分布函数为G,Xi（i≥2）具有共同的分布函数F.本文主要研究了F与G属于S（γ）族时,非标准随机游动的尾等价式和局部等价式,并给出在风险理论中的一些应用.

英文摘要：

　This paper studies a class of non-standard random walk, Sn = X1 ＋ ... ＋ Xn, where Xi （i≥1） is a sequence of independent random variables, and X1 has a distributin G, Xi （i≥2） have the common distribution F. Under the assumption that the distributions of the summands belong to S（γ）, we obtain a local asymptotic estimate and a tail asymptotic estimate for the distribution of maximum of Sn. Applications in risk theory are investigated.

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期刊信息
  • 《应用数学学报》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国数学会 中国科学院数学与系统科学研究院
  • 主编：丁夏畦
  • 地址：北京市海淀区中关村东路55号
  • 邮编：100190
  • 邮箱：
  • 电话：
  • 国际标准刊号：ISSN：0254-3079
  • 国内统一刊号：ISSN：11-2040/O1
  • 邮发代号:2-822
  • 获奖情况:
  • 1996、2000年获“中科院优秀科技期刊”三等奖,1997年获“第二届全国优秀科技期刊”三等奖,2001年入选“双效期刊”（中国期刊方阵）
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:6864