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关于倒向随机微分方程生成元惟一性的一个结果
  • ISSN号：0254-3079
  • 期刊名称：应用数学学报
  • 时间：0
  • 页码：51-58
  • 语言：中文
  • 分类：O211.3[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]山东大学数学学院,济南250100
  • 相关基金：国家自然科学基金（10325106,10771119）资助项目.
  • 相关项目：保险风险的数学模型及最优分红问题
作者： 陈增敬|胡锋|
关键词： 倒向随机微分方程(BSDE), 生成元, 比较定理, backward stochastic differential equation （BSDE）, generator, comparison theorem
中文摘要：

在本文中,在假定倒向随机微分方程的标准参数满足较弱条件的前提下,我们证明了倒向随机微分方程的生成元由相对应的倒向随机微分方程的终端条件所得到的初始值惟一决定.这个结果从另一方面也论证和推广了Peng的推测.

英文摘要：

In this paper, we assume that the standard parameters of backward stochastic differential equations （BSDEs） satisfy weak assumptions. We prove that the generator g of a BSDE can be uniquely determined by the initial values of the corresponding BSDEs with all terminal conditions. The result also confirms and extends Peng＇s conjecture.

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期刊信息
  • 《应用数学学报》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国数学会 中国科学院数学与系统科学研究院
  • 主编：丁夏畦
  • 地址：北京市海淀区中关村东路55号
  • 邮编：100190
  • 邮箱：
  • 电话：
  • 国际标准刊号：ISSN：0254-3079
  • 国内统一刊号：ISSN：11-2040/O1
  • 邮发代号:2-822
  • 获奖情况:
  • 1996、2000年获“中科院优秀科技期刊”三等奖,1997年获“第二届全国优秀科技期刊”三等奖,2001年入选“双效期刊”（中国期刊方阵）
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:6864