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保险风险的数学模型及最优分红问题
  • 项目名称：保险风险的数学模型及最优分红问题
  • 项目类别：面上项目
  • 批准号：10771119
  • 申请代码：A011002
  • 项目来源：国家自然科学基金
  • 研究期限：2008-01-01-2010-12-31
  • 项目负责人：尹传存
  • 负责人职称：教授
  • 依托单位：曲阜师范大学
  • 批准年度：2007
中文摘要：

本项目主要研究含随机投资回报的数学模型及其最优分红策略，它们是现代风险理论中最重要的研究课题之一. 我们把含随机投资回报风险模型中描述的保险风险的基本盈余过程由目前常见的经典风险过程或带干扰的经典风险过程推广为谱负的Levy风险过程或具有某种相关的单边跳跃扩散/更新过程. 系统地研究了破产概率的渐近估计, 上下界; 破产时间, 破产时的赤字和破产前的瞬间盈余三者的联合分布; 模型带分红边界时相关风险分析以及利率及相依关系对破产概率的影响，给出了谱负Levy过程的最优分红策略等. 本项目考虑的数学模型及其相关的破产理论和最优分红策略具有重要的理论意义和潜在的应用价值。为保险公司在考虑风险投资时对其业务进行风险评估和科学决策等提供理论参考依据.

中文主题词： 保险风险模型; 相依风险; 谱负Levy过程; 最优分红问题
结论摘要：

英文主题词Insurance risk models; Dependent risks; Spectrally negative Levy processes; Optimal dividend problems

成果综合统计
成果类型
数量
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利
  • 获奖
  • 著作
  • 42
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
期刊论文
带扰动的两类索赔风险模型的罚金折扣函数
THE JOINT DISTRIBUTIONS OF SOME ACTUARIAL DIAGNOSTICS FOR THE JUMP-DIFFUSION RISK PROCESS
Dividend payments in the classical risk model under absolute ruin with debit interest
Optimality of the barrier strategy in de Finetti's dividend problem for spectrally negative Lévy pro
关于一类带常利率的更新风险模型的破产时值
The Gerber-Shiu Expected Discounted Penalty Function for Levy Insurance Risk Processes
The Perturbed Compound Poisson Risk Process with Investment and Debit Interest
Approximation for the ruin probabilities in a discrete time risk model with dependent risks
On the classical risk model with credit and debit interests under absolute ruin
Generalized Peng's g-expectations and related properties
关于倒向随机微分方程生成元惟一性的一个结果
绝对破产下具有贷款利息及常数分红界的扰动复合Poisson风险模型
On Cramér's theorem for capacities
复合Poisson模型中“双界限”分红问题
The perturbed Sparre Andersen model with a threshold dividend strategy
A perturbed risk process compounded by a geometric Brownian motion with a dividend barrier strategy
一类重尾分布下的随机游动的渐近结果及其在风险理论中的应用
一类双险种风险模型中的罚金函数
随机游动的阶梯高度和最大值及其在风险理论中的应用
带红利的两类索赔风险模型的Gerber-Shiu函数
一类Sparre Andersen风险模型的Gerber-Shiu函数
一类索赔相关且带干扰的风险模型
经典风险模型的推广
EQUIVALENT CONDITIONS OF LOCAL ASYMPTOTICS FOR THE OVERSHOOT OF A RANDOM WALK WITH HEAVY-TAILED INCR
Asymptotics for solutions of a defective renewal equation with applications
Moments of the first passage time of one-dimensional diffusion with two-sided barriers
带扰动Lévy风险过程的G-S函数
On the extinction of population-size-dependent bisexual Galton-Watson processes
古典风险模型的破产概率与M/G/1忙期的最大工作量的分布古典风险模型的破产概率与M/G/1忙期的最大工作量的分布
一类非标准随机游动及其在风险理论中的应用
带有移民的两性分支过程极限性质
奖惩系统下一类风险模型的生存概率
古典风险模型的破产概率与M/G/1忙期的最大工作量的分布
一类风险模型的破产概率
一类延迟更新风险模型中的罚金函数
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