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基于违约强度曲线的中国风险缓释凭证定价研究
  • ISSN号：1000-4424
  • 期刊名称：《高校应用数学学报：A辑》
  • 时间：0
  • 分类：F832.4[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]浙江水利水电学院
  • 相关基金：基金项目：浙江省自然科学基金资助项目（Y6110023）.
作者： 郑玉仙[1]
关键词： 信用风险缓释凭证, 信用违约互换
中文摘要：

风险缓释工具（CRM）试点业务的推出，标志着具有中国特色的信用衍生品市场正式起步。CRM分为信用风险缓释合约（CRMA）和信用风险缓释凭证（CRMW）。本文对试点期间的产品进行了定价。

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期刊信息
  • 《高校应用数学学报：A辑》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:国家教育部
  • 主办单位:浙江大学 中国工业与应用数学学会
  • 主编：林正炎 李大潜
  • 地址：杭州市玉泉浙江大学数学系
  • 邮编：310027
  • 邮箱：amjcu@zjy.edu.cn
  • 电话：0571-87951602
  • 国际标准刊号：ISSN：1000-4424
  • 国内统一刊号：ISSN：33-1110/O
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:3669