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解析对冲基金经理人的收费最大化问题
  • ISSN号：1000-4424
  • 期刊名称：《高校应用数学学报：A辑》
  • 时间：0
  • 分类：O175.2[理学—数学;理学—基础数学] O211[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]宁波大学理学院,浙江宁波315211, [2]中国科学技术大学统计与金融系,安徽合肥230026, [3]浙江科技学院数学系,浙江杭州310023
  • 相关基金：国家自然科学基金（70973104）;浙江省自然科学基金（Y6110023）.
作者： 邹洋[1], 黄文礼[2], 陶祥兴[3], 白贞贞[1]
关键词： 对冲基金, 经理人价值, 激励费, 高水位线, hedge funds, the manager＇s value, Incentive fees, high-water marks
中文摘要：

由于近年来对冲基金发展迅速,对冲基金经理人收费最大化问题也成为学者关注的焦点.文中将研究对冲基金经理人价值最大化的2篇文章作对比,其次考虑在只收取激励费和高水位线有增长率的情况下,分析对冲基金经理人的价值最大化问题.

英文摘要：

In recent years, the development of hedge funds has been on the rise. Maximizing hedge funds managers＇ charge has been drawing the attention in the related academic fields~ This paper first examines two articles on maximizing the value of managers, then further considers the issue of maximizing the manager＇s charge under the condition of high water rate and incentive fees.

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期刊信息
  • 《高校应用数学学报：A辑》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:国家教育部
  • 主办单位:浙江大学 中国工业与应用数学学会
  • 主编：林正炎 李大潜
  • 地址：杭州市玉泉浙江大学数学系
  • 邮编：310027
  • 邮箱：amjcu@zjy.edu.cn
  • 电话：0571-87951602
  • 国际标准刊号：ISSN：1000-4424
  • 国内统一刊号：ISSN：33-1110/O
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:3669