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随机波动率跳-扩散模型下外汇期权本外币对称公式
  • ISSN号：0254-3079
  • 期刊名称：《应用数学学报》
  • 时间：0
  • 分类：O29[理学—应用数学;理学—数学]
  • 作者机构：[1]浙江大学城市学院信计系,浙江杭州310015, [2]浙江大学数学系,浙江杭州310027
  • 相关基金：国家教育部重大项目（309018）; 国家自然科学基金资助项目（批准号：70973104）
作者： 鲍群芳[1], 黄文礼[2], 李胜宏[1]
关键词： Fama-French模型, 金融危机, 债券市场, 多因子模型, Fama-French model, financial crisis, bond market, multivariate model
中文摘要：

利用近3年的中国债券市场数据,建立了Fama-French多因子模型,并利用多元回归方法进行了比较分析.结果表明,TERM-DEF两因子模型有着较好的适用性,但存在进一步改进的空间.

英文摘要：

A Fama-French multi-factor model of China＇s bond market is established based on the data from China＇s bond market in the past three years,and is analyzed by comparative multivariate regression method.It turns out that the TERM-DEF two factor model is adaptable in China＇s bond market,though it is improvable by further research.

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期刊信息
  • 《应用数学学报》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国数学会 中国科学院数学与系统科学研究院
  • 主编：丁夏畦
  • 地址：北京市海淀区中关村东路55号
  • 邮编：100190
  • 邮箱：
  • 电话：
  • 国际标准刊号：ISSN：0254-3079
  • 国内统一刊号：ISSN：11-2040/O1
  • 邮发代号:2-822
  • 获奖情况:
  • 1996、2000年获“中科院优秀科技期刊”三等奖,1997年获“第二届全国优秀科技期刊”三等奖,2001年入选“双效期刊”（中国期刊方阵）
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:6864