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金融衍生品最优套期保值率的测算
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：统计与决策
  • 时间：2016
  • 页码：152-154
  • 期号：23
  • 便笺：42-1009/C
  • 分类：F832.5[经济管理—金融学]
  • 作者地址：山东大学经济研究院;山东交通学院经济与管理学院;
  • 作者机构：[1]山东大学经济研究院,济南250000, [2]山东交通学院经济与管理学院,济南250100
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（71573282）;山东省高校人文社科基金资助项目（J14WF58）
作者： 韩萍;
关键词： ECM-BGARCH模型, 金融衍生品, 大宗农产品, 套期保值
中文摘要：

通过构建金融衍生品的ECM-BGARCH模型来估算其套期保值率。研究发现：金融衍生品期货价格和现货价格的相关性‘显著；如金融衍生品大宗农产品在价格波动上表现出波动聚集性特点。根据金融衍生品期货和现货市场的套期保值的实证结果，我们认为，要以适度渐进的方式推动我国大宗农产品金融衍生品市场的发展，需要完善大宗农产品金融衍生品市场和金融衍生品市场监管体系，加快我国大宗农产品金融衍生品的市场国际化步伐，提高我国大宗农产品金融衍生品市场在国际市场上的竞争力。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658