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次贷危机改变了世界资本市场的风险格局吗?——基于Copula函数的协同效应检验
  • ISSN号：1006-4885
  • 期刊名称：科学决策
  • 时间：2011.5.5
  • 页码：1-13
  • 分类：F124[经济管理—世界经济]
  • 作者机构：[1]吉林大学数量经济研究中心, [2]吉林大学商学院, [3]上海交通大学, [4]吉林大学
  • 相关基金：国家自然科学基金项目(71073067); 国家社科基金重点项目(10AJL006); 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(2009JJD790015)
  • 相关项目：跨期条件下Beta系数时变对资产定价的影响机理
作者： 丁志国|李欣欣|徐德财|赵晶|
关键词： 次贷危机, 资本市场格局, 协同效应, COPULA函数
中文摘要：

选取了世界上12个主要股票市场指数,采用Copula函数对次贷危机发生前、危机过程中、危机过后三个阶段国际资本市场风险的协同效应进行了测度,实证结论显示三个阶段世界资本市场间的风险协同性特征出现了明显变化,呈现出逐渐变弱的趋势,只有欧洲国家和巴西的资本市场与美国的资本市场仍保持较强的协同性特征。这意味着次贷危机改变了世界资本市场固有的风险格局,全球资本市场的一体化进程出现了放缓迹象。

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期刊信息
  • 《科学决策》
  • 主管单位:中国航天科技集团
  • 主办单位:中国社会经济系统分析研究会 欧亚系统科学研究会 中国航天科技集团公司第710研究所
  • 主编：于景元
  • 地址：北京市海淀区阜成路14号
  • 邮编：100048
  • 邮箱：kxjc@alljournal.cn
  • 电话：010-68371091
  • 国际标准刊号：ISSN：1006-4885
  • 国内统一刊号：ISSN：11-3472/G3
  • 邮发代号:82-941
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国国家哲学社会科学学术期刊数据库
  • 被引量:4367