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我国证券市场信息调整路径的动态区间估计
  • ISSN号：0257-2834
  • 期刊名称：吉林大学社会科学学报
  • 时间：2011.7.7
  • 页码：87-94
  • 分类：F830.91[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]吉林大学数量经济研究中心暨商学院教授,长春130012
  • 相关基金：国家自然科学基金项目（71073067）; 国家社会科学基金重点项目（10AJL006）; 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目（2009JJD790015）
  • 相关项目：跨期条件下Beta系数时变对资产定价的影响机理
作者： 丁志国|徐德财|王渊|
关键词： 中国证券市场, 有效市场, 信息含量, 信息调整, 股权分置改革
中文摘要：

通过股价波动非同步性模型和协方差比率模型,以股权分置改革为事件基点,对我国证券市场股价信息含量和信息调整路径进行的区间估计表明,我国证券市场的整体有效性并不高,但有明显的提升,股权分置改革确实提高了我国证券市场的效率。

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期刊信息
  • 《吉林大学社会科学学报》
  • 北大核心期刊（2014版）
  • 主管单位:中华人民共和国教育部
  • 主办单位:吉林大学
  • 主编：刘文山
  • 地址：长春市前进大街2699号
  • 邮编：130012
  • 邮箱：
  • 电话：0431-85166970 85168748
  • 国际标准刊号：ISSN：0257-2834
  • 国内统一刊号：ISSN：22-1063/C
  • 邮发代号:12-18
  • 获奖情况:
  • 全国百强社科期刊,首届全国社科期刊奖提名奖获奖期刊,教育部“名刊工程”首批入选期刊,吉林省“期刊精品奖”获奖期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国社科基金资助期刊,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:13385