位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
常数比例投资组合保险（CPPI）策
  • 期刊名称：应用数学学报, 28(3) 2005 pp. 396-404.
  • 时间：0
  • 相关项目：金融风险的测量和建模
同期刊论文项目
金融风险的测量和建模
期刊论文 84 著作 3
同项目期刊论文
Spcial Issue on Financial Enge
Extreme VaR and its empirical
《Optimal insurance strategy f
Portfolio rebalancing with tra
基于风险预算的资产配置方法上海
有摩擦期货市场的套利分析方法
《Margin setting with POT mode
《基于Copula-EVT理论的金融市场
银行间支付流与同业拆借利率之关系的实证研究
基于指令执行延迟的最优交易策略
Multiperiod Portfolio Selectio
A new apprach for crude oil pr
中国证券投资基金运行效率的一个
Recent advances in decision ma
Optimal sonsumption portfolio
Forecasting stock market movem
银行不良贷款违约损失率结构特征
Credit risk assessment with a
过度自信、后悔厌恶对收益率分布
中国期货市场的有效性:过度反应
估值理论及其应用，高教出版社
《中国证券投资基金评价研究》，
我国银行业操作风险的蒙特卡罗模
从中航油（新加坡）事件看国有海
Continuous-time portfolio sele
商业银行风险评级的比较研究
2005年上半年证券投资基金业绩持
A Structural Theory of Asset P
Portfolio and Consumption Deci
投资组合保险CPPI策略研究
中国股票市场的风险溢价
流动性溢价：一个理论分析
A new fuzzy support vector mac
国际市场、投机者心理和跨市套利
权益人视角下基于期权定价理论的
《隐含波动率微分算法的改进——
A Minimax Portfolio Selection
中国投资基金波动择时能力的实证
银行同业拆借市场利率期限结构实
A Portfolio Optimization Model
新型风险感受下的均值－方差模型
现金结算价与股指期货操纵 系统
经济时间资产定价模型
Multi-factor models for capita
国内外期货市场间信息溢出效应的
Optimal Insurance Under the In
基于风险预算的资产配置方法
银行不良贷款违约损失率结构特征研究
国际市场、投机者心理和跨市套利：中国期货市场的考察
存在老鼠仓时的投资、消费与风险溢价
中国证券市场股指收益分布的实证分析
基于目标的风险度量方法
现金结算价与股指期货操纵
组合风险与单个资产风险间的定量关系——基于一致性风险测度的视角
存在老鼠仓时证券市场多方博弈分析
中国期货市场的有效性：过度反应和国内外市场关联的视角
隐含波动率微分算法的改进——波动率表面模型
完备市场中个体的最优保险策略
新型风险感受下的均值-方差模型与实证研究
商业银行顾客满意度诊断系统研究
有摩擦期货市场的套利分析方法
中国股票市场弱有效性的统计套利检验
权益人视角下基于期权定价理论的类一致性风险测度研究
基于Copula-GARCH的投资组合风险分析
金融市场风险度量方法研究
防范操纵下的股指期货现金结算价设计
担保债权凭证定价——Copula函数的非参数估计与应用
不确定环境下研发投资决策的期权博弈模型
股指期货基差的非线性特征和均值回复机制研究
新的指数跟踪方法及其应用
FUNCTIONAL COEFFICIENT AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL ROOT MODEL
基于非参数估计的权证定价方法及应用