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担保债权凭证定价——Copula函数的非参数估计与应用
  • ISSN号:1007-3221
  • 期刊名称:《运筹与管理》
  • 时间:0
  • 分类:O212.7[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构:[1]中南大学数学科学与计筇技术学院,长沙410075, [2]中国科学院数学与系统科学研究院,北京100080, [3]中南大学数学科学与计算技术学院,长沙410075
  • 相关基金:国家自然科学基金(70221001,70331001号)资助项目,中科院创新方向性项目KZCX2-SW-118.致谢本文作者感谢周勇研究员给予的指导,感谢审稿人给予的中肯的评审意见.
中文摘要:

部分线性度量误差模型(Partial linear measurement error model)是经典的部分线性模型的推广.在此模型中,我们假定解释变量含有度量误差.本文,我们把经验似然推广到部分线性度量误差模型,得到了非参数的Wilk’s定理.我们的方法可以用来构建置信区间(域),也可以用来检验.数值模拟表明,我们的方法在构建的置信区间长度以及覆盖率方面有很好的结果.

英文摘要:

The partial linear measurement error model is an alternative to the classical partial linear model, in which we assume that the independent variables are subject to error. In this paper, we extend empirical likelihood to partial linear errors-in-variables model, a nonparametric version of Wilk's theorem is derived. Simulation study shows that our method performs well not only in the probability as well.

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期刊信息
  • 《运筹与管理》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:中国科学技术协会
  • 主办单位:中国运筹学会
  • 主编:俞嘉第
  • 地址:安徽省合肥市合肥工业大学系统工程研究所
  • 邮编:230009
  • 邮箱:xts_or@hfut.edu.cn
  • 电话:0551-2901503
  • 国际标准刊号:ISSN:1007-3221
  • 国内统一刊号:ISSN:34-1133/G3
  • 邮发代号:26-191
  • 获奖情况:
  • 安徽省优秀科技期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版)
  • 被引量:11977