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信息熵度量风险的探究
  • ISSN号:1007-3221
  • 期刊名称:运筹与管理
  • 时间:0
  • 页码:111-116
  • 语言:中文
  • 分类:F830.9[经济管理—金融学]
  • 作者机构:[1]大连理工大学应用数学系,辽宁大连116023, [2]大连理工大学工业装备结构分析国家重点实验室,辽宁大连116023, [3]大连交通大学管理学院,辽宁大连116028
  • 相关基金:国家自然科学基金重大项目(10590354);国家自然科学基金项目(10572031).
  • 相关项目:计算非光滑力学的熵正则化方法研究
中文摘要:

 本文分析了风险的本质后指出,风险是某一特定行为主体对某一金融投资中损失的不确定性和收益的不确定性的认识。在众多风险度量的方法中,熵函数法有着其独特的度量风险的优势,因此,在本文中重点讨论了熵函数作为风险度量的合理性。同时提出一个新的风险度量模型,剖析其主要的数学特性,阐明该模型可以针对不同行为主体能有效地度量金融风险,并且计算量小,易于操作。

英文摘要:

By analyzing the nature of the risk, the paper points out the risk is an uncertainty of the capital gain and loss which agents recognize in finance investment. In numerous solutions of risk measures, information entropy itself has particular advantages, so the purpose of this paper is to emphasize the rationality of information entropy applied in risk measure. At the same time, a novel risk measure model based on information entropy is proposed, and its main mathematical properties are researched. For different investment behavior body, we find this model can effectively measure risk with less computation and easier operation.

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期刊信息
  • 《运筹与管理》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:中国科学技术协会
  • 主办单位:中国运筹学会
  • 主编:俞嘉第
  • 地址:安徽省合肥市合肥工业大学系统工程研究所
  • 邮编:230009
  • 邮箱:xts_or@hfut.edu.cn
  • 电话:0551-2901503
  • 国际标准刊号:ISSN:1007-3221
  • 国内统一刊号:ISSN:34-1133/G3
  • 邮发代号:26-191
  • 获奖情况:
  • 安徽省优秀科技期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版)
  • 被引量:11977