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随机限制市场中不定权益的对冲成本
  • ISSN号：1005-3085
  • 期刊名称：《工程数学学报》
  • 时间：0
  • 分类：O211.63[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]南开大学数学学院,深圳金融工程学院天津300071, [2]对外经贸大学金融学院,北京100029
  • 相关基金：国家自然科学基金（10571132）.
作者： 陈典发[1], 冯建芬
关键词： 不定权益, 上对冲, 鞅, 布朗运动, contingent claims, uphedging, martingales, brownian motion
中文摘要：

本文是2004年陈典发工作（[1]）的继续，我们研究随机限制市场中欧式不定权益的对冲问题，获得了它们的上对冲成本以及对冲交易策略的风险溢价表达式。

英文摘要：

This article continues Chen Dian-fa＇s work in 2004（[1]）, we study the hedging of contingent claims in a constrained financial market. The uphedging costs and hedging straetigies for such claims are expressed in terms of the market prices of risks in the market.

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期刊信息
  • 《工程数学学报》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:教育部
  • 主办单位:西安交通大学
  • 主编：李大潜
  • 地址：西宁市咸宁西路28号西安交通大学数学与统计学院
  • 邮编：710049
  • 邮箱：jgsx@mail.xjtu.edu.cn
  • 电话：029-82667877
  • 国际标准刊号：ISSN：1005-3085
  • 国内统一刊号：ISSN：61-1269/O1
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 《中文核心期刊要目总览》核心期刊,《中国科学引文数据库》核心期刊,《中国数学文摘》核心期刊,陕西省优秀科技期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,荷兰文摘与引文数据库,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:6741