位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
与两种破产类型相关的余额极值联
  • 期刊名称：数学物理学报, 26A(3): 467-475, 2006
  • 时间：0
  • 相关项目：几类含随机投资回报风险过程的破产理论及优化分红策略
作者： 陈立新, 张春生
同期刊论文项目
几类含随机投资回报风险过程的破产理论及优化分红策略
期刊论文 29
同项目期刊论文
On a compounding assets model
On a joint distribution for th
The Gerber–Shiu expected disc
The expectation of aggregate d
实际概率测度下一般风险资产的定
Some Measures of the Severity
含有正，负风险和风险过程的破产
相关带干扰风险模型的破产概率
一类含相关类负风险和风险过程的
测度空间上中值定理的初等证明
Effects which are from baches
一类交错更新风险过程的罚金函数
On the number of claims occurr
n 维空间中质点之间距离分布及其
On the renewal risk process wi
The expected discounted penalt
Ruin probability for renewal r
带干扰的Erlang(2)风险模型的不
谱负Lévy过程的尺度函数与推广的Dickson公式
集束索赔对破产概率的影响
带干扰的Erlang（2）风险模型罚金函数的期望
一类相关类负风险和风险过程的破产概率
常利率下漂移布朗运动的分红问题
随机限制市场中不定权益的对冲成本
实际概率测度下一般风险资产的定价模型
可以贷款和投资的古典绝对破产模型的3个保险精算量的联合分布
在扰动的Sparre Andersen模型中破产前发生的理赔次数
带干扰的Erlang（2）风险模型的不破产概率