位置:成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
常利率下漂移布朗运动的分红问题
  • ISSN号:0465-7942
  • 期刊名称:《南开大学学报:自然科学版》
  • 时间:0
  • 分类:O211.6[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构:[1]中央财经大学中国精算研究院,北京100081, [2]南开大学数学科学学院,天津300071
  • 相关基金:Supported by the National Natural Science Foundation of China (10571092, 10571132)
中文摘要:

假设公司的收入过程是一个漂移布朗运动,除此,公司还赚取利息收入.按照门槛策略,红利被分到股东手中:当资本余额低于某个固定水平时,没有红利付出;当资本余额高于这个水平时,红利以一个常数率(低于保费率)连续付出.我们取得期望折扣分红满足的一些积分-微分方程,进一步得到了它的详细表达.

英文摘要:

The income process of a company is modeled by a Brownian motion with drift, and in additions the surplus earns investment income in constant rate. Dividends are paid to the shareholders according to a threshold strategy: whenever the (modified) surplus is below some level, no dividends are paid; whenever the modified surplus is above the level, dividends are paid continuously with a constant rate (less than the premium rate). We obtain that the expected discounted dividends satisfies some integro-differential equations, further derive its explicit expressions.

同期刊论文项目
同项目期刊论文
期刊信息
  • 《南开大学学报:自然科学版》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:教育部
  • 主办单位:南开大学
  • 主编:田建国
  • 地址:天津南开区卫津路94号
  • 邮编:300071
  • 邮箱:
  • 电话:022-23501681
  • 国际标准刊号:ISSN:0465-7942
  • 国内统一刊号:ISSN:12-1105/N
  • 邮发代号:6-174
  • 获奖情况:
  • 中国期刊方阵“双效”期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘(网络版),德国数学文摘,英国动物学记录,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),中国北大核心期刊(2000版)
  • 被引量:4822