欢迎您！东篱公司
退出
-
申报数据库
-
立项数据库
-
成果数据库
-
项目获奖数据库
位置：立项数据库 > 立项详情页
中文摘要：
含随机投资回报风险模型的破产理论及其优化分红策略是现代风险理论中最重要的研究课题之一. 本项目将把含随机投资回报风险模型中描述保险风险的基本盈余过程由目前的经典风险过程或带干扰经典风险过程推广为更新风险过程. 研究推广后的模型和现有文献中一些含随机投资回报风险过程，带干扰风险模型及相关类风险模型的破产理论及优化分红策略: 包括破产概率的分析性质, 解析式, 上下界; 破产时间，在破产时刻的亏损额和
结论摘要：
利用随机过程的理论和方法研究几类风险模型（包括含随机投资回报风险模型）的破产理论和分红策略等问题取得重要进展（1）对带干扰和对含随机投资回报更新风险模型给出了与破产有关的一些精算量(包括破产时间和在破产时刻的亏损额)和期望累积分红的解析性质，上、下界估计，及闭形式表达式；（2）对带有分红边界的含利率(包括含随机投资回报)经典风险模型，给出了Gerber-Shiu 期望折扣罚金函数的一些解析性质，级数形式解析式及特殊情形时的闭形式表达式. (3) 对含常利率带干扰经典风险模型，给出了两类期望折扣罚金函数所满足的一些解析性质和闭形式的表达式;（4） 对负风险和更新风险模型和含常利率负风险和更新风险模型,给出了破产概率的级数形式解析式、上、下界估计和特殊情形时的一些闭形式表达式. 引进一类相关负风险和模型，得到了类之间的相关结构对破产概率的具体影响等. (5) 给出了如何在实际测度及未知无风险利率的情况下对一般（包括不可交易）风险资产进行定价的方法.
成果综合统计
期刊论文
会议论文
专利
获奖
著作
期刊论文
相关项目
王过京的项目
