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考虑流动储备金和利率的风险模型的分红问题
  • ISSN号：1000-4424
  • 期刊名称：高校应用数学学报A辑(中文版)
  • 时间：0
  • 页码：127-136
  • 分类：O211.6[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]湖南科技大学数学与计算科学学院,湖南长沙411201, [2]中南大学数学科学与计算技术学院,湖南长沙410075, [3]湖南科技大学商学院,湖南湘潭411201
  • 相关基金：教育部人文社会科学青年基金（10YJC630144）; 国家自然科学基金（10971230）; 国家社科基金项目（09BTJ012）
  • 相关项目：马尔可夫到达排队系统的建模分析及算法研究
作者： 刘东海|刘再明|龚日朝|
关键词： 流动储备金, 利率, 分红问题, 积分-微分方程, liquid reserve, interest, dividend payment, integro-differential equation
中文摘要：

考虑一类资产盈余具有流动储备金和利率的带干扰的复合泊松风险模型的分红问题,得到了累积分红现值的矩母函数,n阶原点矩所满足的积分-微分方程及边界条件,并给出了索赔额为指数分布时相应积分-微分方程解的具体表达式.

英文摘要：

The dividend payments in a perturbed compound Poisson risk model with liquid re- serve and interest on the surplus are studied. We derive integro-differential equations for the expectation of the discounted dividend payments, the moment generating function with certain boundary condi- tions. The explicit solutions to the expect of dividend are obtained when claim sizes are exponentially distributed.

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期刊信息
  • 《高校应用数学学报：A辑》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:国家教育部
  • 主办单位:浙江大学 中国工业与应用数学学会
  • 主编：林正炎 李大潜
  • 地址：杭州市玉泉浙江大学数学系
  • 邮编：310027
  • 邮箱：amjcu@zjy.edu.cn
  • 电话：0571-87951602
  • 国际标准刊号：ISSN：1000-4424
  • 国内统一刊号：ISSN：33-1110/O
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:3669