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带双阈值的一类更新风险模型的Gerber-Shiu折现罚函数
  • ISSN号：0254-3079
  • 期刊名称：应用数学学报
  • 时间：0
  • 页码：338-347
  • 分类：O175.8[理学—数学;理学—基础数学]
  • 作者机构：[1]湖南商学院信息学院,长沙410205
  • 相关基金：国家自然科学基金（10971230）; 湖南省自然科学基金（08JJ30040）; 湖南省社会科学基金（10YBB198）资助项目
  • 相关项目：马尔可夫到达排队系统的建模分析及算法研究
作者： 刘东海|刘再明|
关键词： 再保险, 联合共保, PARETO最优, Borch均衡, 比例再保险, 破产概率, reinsurance, Co-insurance, Pareto optimality, Borch＇s equilibrium, quota-share reinsurance, ruin probability
中文摘要：

本文从联合保险市场Pareto最优风险转换出发,考虑保险公司不仅是分出再保险自己公司承保的风险,也可以分入再保险以分保其他公司的风险,整个保险市场的各公司之间是相互承保的,形成一个联合共保的市场整体,依据Borch的市场均衡理论,建立了保险公司之间联合比例分保模型,同时给出了风险转移矩阵的基本性质、各保险公司的安全荷载系数、各公司之间相关度以及各保险公司的破产概率,最后给出了有关联合共保及Pareto最优风险转换的实例分析.

英文摘要：

In this paper,in terms of optimal risk exchanges,we take it into account that all insurance companies form the insurance market,and that all companies practise outward reinsurance together with inward reinsurance.According to Borch＇s equilibrium theory of insurance market,we give a simplified coinsurance model of n insurance companies and work out the characteristics of risk transferring matrix,the safety loading coefficients and ruin probability of the companies,and show some co-insurance examples insights from Pareto optimal risk transferring.

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期刊信息
  • 《应用数学学报》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国数学会 中国科学院数学与系统科学研究院
  • 主编：丁夏畦
  • 地址：北京市海淀区中关村东路55号
  • 邮编：100190
  • 邮箱：
  • 电话：
  • 国际标准刊号：ISSN：0254-3079
  • 国内统一刊号：ISSN：11-2040/O1
  • 邮发代号:2-822
  • 获奖情况:
  • 1996、2000年获“中科院优秀科技期刊”三等奖,1997年获“第二届全国优秀科技期刊”三等奖,2001年入选“双效期刊”（中国期刊方阵）
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:6864