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信用风险模型中的Gerber-Shiu贴现罚函数
  • ISSN号：1000-0984
  • 期刊名称：《数学的实践与认识》
  • 时间：0
  • 分类：O211.67[理学—概率论与数理统计;理学—数学] O224[理学—运筹学与控制论;理学—数学]
  • 作者机构：[1]湖南科技大学教学与计算科学学院,湖南湘潭411201, [2]中南大学数学科学与计算技术学院,湖南长沙410075
  • 相关基金：国家自然科学基金（10971230）;湖南省教育厅一般项目（08C346）;湖南省自然科学基金（08JJ3004）;国家社会科学基金（09BTJ012）;湖南科技大学资助项目（E50834）
作者： 刘东海[1], 彭丹[1], 刘再明[2]
关键词： 破产概率, 马尔可夫链, 贴现罚函数, 信用风险, ruin probability, markov chain, discounted penalty function, credit risk
中文摘要：

考虑信用风险模型的破产问题，研究Gerber-Shiu贴现罚函数，通过引进辅助模型，运用概率论的分析方法得到了其所满足的积分方程．相应地可以得到该模型下的破产概率、破产时刻前赢余和破产时刻赤字的联合分布及其边际分布，进一步完善了YangHailiang发表的相关问题的结果．

英文摘要：

The Gerber-Shiu discounted penalty function has been studied in the credit risk model. We obtained the integral equations for penalty function by using the analysis method in probability. Furthurmore, The ruin probability, the joint distribution of surplus immediately before ruin and the defict at ruin can be derived. These results extends that obtained by Yang Hailiang in 2003.

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期刊信息
  • 《数学的实践与认识》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国科学院数学与系统科学研究院
  • 主编：林群
  • 地址：北京大学数学科学学院
  • 邮编：100871
  • 邮箱：bjmath@math.pku.edu.cn
  • 电话：010-62759981
  • 国际标准刊号：ISSN：1000-0984
  • 国内统一刊号：ISSN：11-2018/O1
  • 邮发代号:2-809
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:22973