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股指期货的套期保值比率与绩效研究
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：O213[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]云南大学数学与统计学院,昆明650091, [2]云南大学经济学院,昆明650091
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（10861012）;云南省教育厅重点科研项目（07211063）
作者： 何树红[1], 谢伟[1], 廖海华[2]
关键词： 套期保值比率, 绩效, 协整, 误差修正模型, VECM—GARCH
中文摘要：

套期保值是股指期货的重要功能之一。文章基于OLS、EC—GARCH、VECM—GARCH、VECM～GARCH—X四种模型估计套期保值比率，并通过研究样本外绩效比较了四种模型的套期保值效果。通过实证分析得出以下结论：套期保值比率具有时变性，VECM—GARCH模型的套期保值效果优于其它三种模型。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658