位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
分数布朗运动驱动下带比例交易成本的期权定价
  • ISSN号：1000-4424
  • 期刊名称：高校应用数学学报A辑
  • 时间：0
  • 页码：201-208
  • 相关项目：不完全信息下带传染的信用风险集中度研究
作者： 黄文礼|李胜宏|
同期刊论文项目
不完全信息下带传染的信用风险集中度研究
期刊论文 18 会议论文 14
同项目期刊论文
Pricing CDO tranches with stochastic correlation and random factor loadings in a mixture copula mode
Pricing model of interest rate swap with bilateral default risk
Application of Fama-French multi-factor model in China's bond market during recent financial crisis
VIX期权定价与校正
联贷联保信用风险集中度定量分析
Pricing VXX option with default risk and positive volatility skew
利率互换利差影响因素分析
空头头寸下沪深300股指期货保证金模型
基于分数维Ho—Lee随机利率模型的具有违约风险的期权定价
解析对冲基金经理人的收费最大化问题
Optimal investment with transaction costs based on exponential utility function： a parabolic double obstacle problem
基于Copula—GARCH模型的上证地产股与金融股的相关性研究
An adaptive improvement on PageRank algorithm
随机波动率跳-扩散模型下外汇期权本外币对称公式
European option pricing model in a stochastic and fuzzy environment
期刊信息
  • 《高校应用数学学报：A辑》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:国家教育部
  • 主办单位:浙江大学 中国工业与应用数学学会
  • 主编：林正炎 李大潜
  • 地址：杭州市玉泉浙江大学数学系
  • 邮编：310027
  • 邮箱：amjcu@zjy.edu.cn
  • 电话：0571-87951602
  • 国际标准刊号：ISSN：1000-4424
  • 国内统一刊号：ISSN：33-1110/O
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:3669