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基于小波分析的中国股市高频长记忆研究
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：F830.91[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]天津大学管理学院,天津300072
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（70471050）.
作者： 侯守国[1], 张世英[1]
关键词： 小波分析, 小波方差, 高频, 长记忆
中文摘要：

本文以小波变换为工具，借助于小波方差研究股市高频数据收益率和波动率的长记忆性。结果表明，沪市高频数据的长记忆性总体上比深市大；在不同尺度上，沪深两市长记忆大小的关系并不稳定；高频数据波动率的长记忆性大于收益率的长记忆性。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658