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Vector FIGARCH process, its persistence and co-persistence in variance
  • ISSN号:1671-8224
  • 期刊名称:《重庆大学学报:英文版》
  • 时间:0
  • 分类:O213[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构:[1]School of Science, Tianjin University, Tianjin 300072, P.R. China, [2]Institute of Systems Engineering, Tianjin University, Tianjin 300072, P.R. China
  • 相关基金:Funded by the Natural Science Foundation of China (No.70471050).We are grateful to CHEN Hai-yan formany useful suggestions.
中文摘要:

在这份报纸,向量 FIGARCH 过程的定义被建立,并且 stationarity 和这个过程的一些性质是到 stationarity 和杜和张的结果的 discussed.According [ 1 ],我们在向量 FIGARCH 过程的变化验证坚持,并且最后在这个过程的变化为合作坚持建立足够、必要的条件并且也讨论经常的相关向量 FIGARCH ( p , d , q )作为一种特殊情况处理。

英文摘要:

In this paper, the definition of the vector FIGARCH process is established, and the stationarity and some properties of the process are discussed. According to the stationarity and the results of Du and Zhang [1], we verify the persistence in variance of the vector FIGARCH process, and finally establish the sufficient and necessary condition for the co-persistence in the variance of the process and also discuss the constant related vector FIGARCH (p,d, q) process as a special case.

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期刊信息
  • 《重庆大学学报:英文版》
  • 主管单位:国家教育部
  • 主办单位:重庆大学
  • 主编:李晓红
  • 地址:重庆市沙坪坝区沙正街174号重庆大学A区期刊社
  • 邮编:400030
  • 邮箱:xbyw@cqu.edu.cn
  • 电话:023-65112204
  • 国际标准刊号:ISSN:1671-8224
  • 国内统一刊号:ISSN:50-1142/N
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 2007、2008年重庆市一级期刊,重庆市新闻出版局综合质量考评一级期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 美国化学文摘(网络版),美国数学评论(网络版),波兰哥白尼索引,美国剑桥科学文摘,英国科学文摘数据库
  • 被引量:23