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国债利率期限结构的实证比较
  • ISSN号：房地产;-投资风险;测度;模糊马尔可夫链
  • 期刊名称：统计与决策
  • 时间：0
  • 页码：21-23
  • 语言：中文
  • 分类：F830[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]东南大学经济管理学院,南京210096
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（70671025）;安徽省教育厅人文社科基金资助项目（2007sk120）
  • 相关项目：流动性调整期望损失La-ES和最优变现策略
作者： 何启志|何建敏|
关键词： 利率期限结构, 国债市场, 收益率
中文摘要：

本文根据中国国债市场特点和国外利率期限结构估计方法，采用了一个估计中国利率期限结构的模型；利用国债市场数据对该模型和其他模型进行了实证比较分析，结果表明该模型能较好地降低国债收益率预测误差，适合作为我国国债利率期限结构的估计；利用该模型构建了我国国债市场从1996年以来具有代表意义的9利率期限结构曲线，并进行了分析。

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