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基于期权理论的财务困境处理方法
  • ISSN号：房地产;-投资风险;测度;模糊马尔可夫链
  • 期刊名称：统计与决策
  • 时间：0
  • 页码：183-185
  • 语言：中文
  • 分类：F830[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]东南大学经济管理学院,南京210096, [2]南通大学理学院,江苏南通266009
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（70371035,70671025）;安徽省教育厅人文社科项目（2007sk120）;安徽省高校青年教师资助计划项目（2007jqL082）
  • 相关项目：流动性调整期望损失La-ES和最优变现策略
作者： 马立成|何建敏|何启志|邓英东|胡小平|
关键词： 财务困境, 亚式期权, 期权换担保, 产品期权, 原材料期权
中文摘要：

阐述了实物期权的基本原理和亚式期权的内涵及定价求解。将利率期限结构理论应用于期权定价：基于样条函数模型，从上海证券交易所国债市场推导出无违约利率期限结构，用国债市场的无违约利率作为无风险利率。将期权理论和思想应用于财务困境处理：通过期权换担保、卖出产品期权、卖出原材料期权获得正的现金流，从而部分解决企业财务困境，并且给出实例说明方法的有效性。

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