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由高斯移动平均过程驱动的一类随机微分方程的极大似然估计
  • ISSN号：1001-7011
  • 期刊名称：《黑龙江大学自然科学学报》
  • 时间：0
  • 分类：O211.6[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]东华大学理学院,上海201620
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（10871041）
作者： 唐维[1], 陈珊敏[1], 闫理坦[1]
关键词： 强相容性, 渐近正态, 极大似然估计, 高斯移动平均过程, strong consistency, asymptotic normality, maximum likelihood estimatio （MLE） , Gaussian moving average process
中文摘要：

在高斯移动平均过程是半鞅情况下,研究由其驱动的随机微分方程的极大似然估计获得了渐近一致的估计,并证明了该估计量的强相容性和渐近正态性,从而推广了经典情形下的相应结果.

英文摘要：

In this paper, we studied the maximum likelihood estimation （MLE） for a class of stochastic differen- tial equations driven by a Gaussian moving average process which was a semimartingale. Uniformly asymptotic estimation was obtained. Moreover, we proved the strong consistency and the asymptotic ,normality of the estima- tor, which generalizes the related results in the classical situation.

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期刊信息
  • 《黑龙江大学自然科学学报》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:黑龙江省教育厅
  • 主办单位:黑龙江大学
  • 主编：霍丽华
  • 地址：哈尔滨市学府路74号
  • 邮编：150080
  • 邮箱：hdxb@vip.sohu.com
  • 电话：0451-86608818
  • 国际标准刊号：ISSN：1001-7011
  • 国内统一刊号：ISSN：23-1181/N
  • 邮发代号:14-114
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 美国化学文摘（网络版）,美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:4204