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次分数布朗运动的几点注记
  • 期刊名称:山东大学学报(理学版),
  • 时间:0
  • 页码:102-108
  • 语言:中文
  • 分类:O211.6[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构:[1]华东理工大学数学系,上海200237, [2]安徽师范大学数学系,安徽芜湖241000, [3]东华大学数学系,上海201620
  • 相关基金:国家自然科学基金资助项目(10871041); 安徽省高等学校省级自然科学研究重点项目(KJ2011A139)
  • 相关项目:自相似高斯过程的随机分析及其相关问题
中文摘要:

假设SH={StH,t≥0}是指标为H∈(0,1)的次分数Brown运动,证明了当h→+∞时,增量过程(ShH+t-SHh,t≥0)依分布收敛于指数H的分数Brown运动,同时讨论了与次分数Brown噪声相关联的极限定理。

英文摘要:

Let SH={SHt,t≥0} be a sub-fractional Brownian motion with index H∈(0,1).It is shown that the increment process generated by the sub-fractional Brownian motion(SHh+t-SHh,t≥0) converges to a fractional Brownian motion with Hurst index H in the sense of finite dimensional distributions,as h tends to infinity.Also,the limit theorems associated with the subfractional Brownian noise are also studied.

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