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条件泊松抽样下二阶包含概率的递归计算
  • ISSN号:0254-3079
  • 期刊名称:应用数学学报
  • 时间:2014
  • 页码:87-98
  • 分类:O242[理学—计算数学;理学—数学] O212[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构:[1]内蒙古工业大学理学院,呼和浩特010051, [2]北京大学数学科学学院,北京100871
  • 相关基金:国家自然科学基金(11461051,11361036),高等学校博士学科点专项科研基金(20131514110005)联合资助课题以及内蒙古自然科学基金(2015MS0104)资助项目.
  • 相关项目:抽样调查中关于不等概率抽样设计和无回答误差的研究
中文摘要:

提出一种常系数二阶双曲型电报方程的自适应重要性抽样蒙特卡罗算法.通过使用无条件稳定的紧有限差分格式将电报方程离散化为线性代数系统,对得到的线性系统使用具有动态松弛因子的自适应重要性抽样蒙特卡罗算法,加速了蒙特卡罗算法的收敛.一些数值算例的实现证明了提出方法的有效}生和适用性.提出的方法容易且适合在计算机上编程实现,所得数值解接近文献提供的精确解.

英文摘要:

In this paper, the authors proposed a Monte Carlo algorithm based on adaptive importance sampling to find numerical solutions of second order hyperbolic telegraph equations with constant coefficients. Using unconditionally stable compact finite difference formula, we reduce the telegraph equations to a linear algebraic system. The adaptive importance sampling Monte Carlo algorithm with dynamic relaxation factor is applied to this system and accelerating the convergence of the Monte Carlo algorithm. Some numerical ex- amples are considered to demonstrate the validity and applicability of the proposed scheme. It is easy and suitable for computer implementation and obtains numerical solutions close to the exact solutions and available in the literature.

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期刊信息
  • 《应用数学学报》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国数学会 中国科学院数学与系统科学研究院
  • 主编:丁夏畦
  • 地址:北京市海淀区中关村东路55号
  • 邮编:100190
  • 邮箱:
  • 电话:
  • 国际标准刊号:ISSN:0254-3079
  • 国内统一刊号:ISSN:11-2040/O1
  • 邮发代号:2-822
  • 获奖情况:
  • 1996、2000年获“中科院优秀科技期刊”三等奖,1997年获“第二届全国优秀科技期刊”三等奖,2001年入选“双效期刊”(中国期刊方阵)
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国数学评论(网络版),德国数学文摘,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),中国北大核心期刊(2000版)
  • 被引量:6864